01.12.2021

Uczenie maszynowe w kontekście modeli wewnętrznych IRB – nadchodzące wytyczne EBA

Michał Barwicki

11 listopada Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wydał celem konsultacji opracowanie w zakresie wykorzystywania uczenia maszynowego (ML) w kontekście modeli wewnętrznych IRB. Modele te są stosowane przez banki do ustalania wymogów kapitałowych dla ryzyka kredytowego.

 

Opracowanie EBA ma na celu określenie głównych wyzwań i możliwych korzyści płynących z nowych modeli IRB opartych na ML. Modele te pełnią wewnętrzną funkcję w bankach pozwalającą zachować środki ostrożności w zakresie ryzyka kredytowego. Drugim celem opracowania jest zapewnienie zasadniczych rekomendacji, które powinny zapewnić właściwe wykorzystanie modeli ML przez banki w przyszłości. Wtedy też ich stosowanie, byłoby zgodne z wymogami regulacyjnymi określonymi w Rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (CRR).

Tym samym dokument ten omawia ogólny zakres wykorzystania ML w kontekście modeli wewnętrznych oraz obecnie występujące ograniczenia. Zwraca również uwagę na wyzwania i zalety płynące z wykorzystania tej technologii do opracowania modeli IRB. Najważniejszą część opracowania stanowią jednak rekomendacje, w których to EBA zwraca uwagę na konieczność:

  • zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy na temat funkcjonowania modelu dla wszystkich odpowiednich osób,
  • unikania niepotrzebnej złożoności modelu,
  • zapewnienia odpowiedniego poziom zrozumienia modelu,
  • monitorowania, dokumentowania i walidacji modeli ML i ich aktualizacji, w szczególności w przypadku modeli ML o ograniczonej „wyjaśnialności” lub często aktualizowanych.

 

Powyższe opracowanie zostanie teraz poddane odpowiednim konsultacjom. Docelowo zaś wytyczne te będą miały przemożny wpływ na stosowanie technik uczenia maszynowego w kontekście modeli wewnętrznych IRB. Zapewne również wpłyną na działania i stanowisko lokalnych regulatorów rynku, w tym i Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Artykuł został przygotowany we współpracy z Fundacją Prawo dla technologii
[FM_form id="2"]

Kontakt

KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest
    KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków. NIP: 9452181482 REGON: 123240424
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Warszawa

    Rondo ONZ 1,

    00-124 Warszawa,

    +48 12 3957161

    kontakt@kwkr.pl